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Ou alors dans Photos -> tu sélectionnes la photo -> presser sur icône d'un carré avec une flèche vers le haut -> et normalement tout en bas il y a une icône "Use as Wallpaper" (swiper vers la gauche pour voir l'icône si elle ne s'affiche pas)
quand j'ai téléchargé les papier-peints depuis le drive iCloud, il ne me les a pas mis dans photo, c'est pour ça que je n'y arrive pas.
(par contre je ne sais pas où il sont du coup ...)